Curs nou la IBR - Analiza riscurilor in context macroprudential – modele econometrice

Bucuresti 24 Decembrie 2011Obiectiv
Obiectivul acestui workshop este imbogatirea setului de instrumente necesare pentru administrarea riscurilor bancare, prin prezentarea unor strategii de risc management calibrate din perspectiva macroeconomica si utilizarea unor analize econometrice pentru determinarea cerintei de capital.

Participantii vor dobandi abilitati in analiza cadrului macroeconomic utilizand elemente de matematica si analiza econometrica, aprofundate prin studii de caz pentru determinarea riscurilor aferente diferitelor portofolii.

Un aport semnificativ la sesiunile practice va fi dat de contributia firmei LOXON Solutions Ltd., companie de software fondata in anul 2000, specializata in programe de gestionare a riscurilor bancare. LOXON ofera solutii integrate si software de management a riscului pentru a acoperi intregul ciclu de viata al produselor de creditare pentru industria serviciilor financiare. Compania are sediul in Ungaria si este prezenta in tarile ECE, CSI si MEA printr-o serie de filiale.


Grup tinta
- Specialisti in domeniile: Managementul Riscului, Controlul Riscurilor, Analiza Credite, Trezorerie, Conformitate, Audit si Control Intern.
- Specialisti din banci, firme asigurari, IFN-uri, fonduri de investitii si alte institutii financiare
- Top si Middle Management
- Alti specialisti interesati

Continut:
Modul 1: Riscul sistemic si macroprudentialitatea
Analiza macroeconomica in contextul depasirii crizei economice mondiale
Evitarea crizelor. Abordarea sistemica. Policy Gap. Macroprudentialitate – stabilirea cadrului si implementare. Politici sistemice. Asigurarea stabilitatii financiare

Modul 2: Introducere in Econometrie
Analiza regresiei, Abaterea standard, Corelatia - Studii de Caz
Valoarea la Risc: Metoda istorica, Monte Carlo - Studiu de Caz, Aplicatii VAR
Calculul VAR pentru un portofoliul de tranzactionare - Studii de Caz
Aplicarea unui model matematic pentru portofoliul de credit
Calculul PD, LGD, EAD si cerinta de capital - Studii de Caz
Utilizarea unui scenariu de stress-test pentru portofoliul unei banci pentru riscul de credit, de piata si de lichiditate

Modul 3: Modele econometrice pentru estimarea portofoliilor de credite/tranzactionare. Calculul cerintei de capital conform BASEL II. Introducere in BASEL III.
Aplicatii software Risk Management cu sprijinul LOXON
1. Simulare Monte Carlo pe rata dobanzii
2. Analiza GAP (Analiza Senzitivitatii)
3. Modele matematice pentru calculul riscului de credit (PD, LGD, EAD)

Traineri
George Constantin – CEC Bank
Dl. George Constantin are o bogata experienta profesionala ca Senior Risk Manager / Auditor in cadrul CEC Bank si este trainer in domeniul financiar-bancar de peste 7 ani. A activat ca Trezorier in cadrul ProCredit, BancPost si Risk Manager in cadrul RomPetrol.
In prezent, preda cursurile de Risc Management, Management Operational si Modele econometrice pentru gestiunea riscului in cadrul IBR si ASE.

Andrei Tanase – BNR
Dl. Andrei Tanase, doctor in economie, contribuie la analiza celor mai recente evolutii economice din Romania (cresterea economica, evolutia inflatiei, ratele dobanzilor, cursul de schimb etc.), monitorizand de asemenea indicatorii referitori la aderarea Romaniei la zona euro. In cadrul activitatii sale, Dl. Tanase efectueaza studii precum dinamica Produsului Intern Brut cu ajutorul modelelor cu factori comuni dinamici, respectiv estimarea excesului de cerere prin metoda functiei de productie.

Horea Luta – Volksbank
Dl. Horea Luta este economist si actuar, absolvent al programului de master Managementul Riscului si Actuariat.
Dl. Luta are o experienta bogata in administrarea riscurilor si ocupa in prezent pozitia de ofiter risc in cadrul departamentului Credit Risk Management, Volksbank Romania.

Perioada
Cursul se va desfasura pe durata a patru zile, cu un total de 18 ore de teorie si aplicatii, in perioada 9 - 10 si 16 - 17 decembrie (vineri 16-20.30 si sambata 9-13.30).

Inscrierea la curs se face prin completarea fisei de inscriere.
Institutul Bancar Roman va organiza cursul la sediul sau, asigurand lectori specializati, suport de curs, certificat de participare la finalizarea programului, baza materiala necesara si servicii de catering pe durata desfasurarii cursului.

Taxa de participare (lei/persoana) - in functie de plata contributiei anuale la IBR
1 – 2 persoane: 825/1100
3 – 6 persoane: 785/1045
≥7 persoane: 705/940

Persoanele fizice: 1100 lei, la care se adauga o reducere de 10% a tarifului de curs, in conditiile achitarii acestuia cu 15 zile inainte de inceperea programului.

Plata se va face integral, cu cel putin patru zile inainte de inceperea cursului, in contul Institutului Bancar Roman, RO07BRMA0700070894700000, deschis la Banca Romaneasca - SMB (pe ordinul de plata va rugam sa specificati numele cursantilor si titlul cursului), sau cu numerar la casieria IBR.

In cazul in care un participant anunta retragerea sa de la curs cu 1-2 zile inainte de inceperea cursului, din taxa de participare se retine un procent de 17 %.

In cazul in care un participant anunta retragerea la data inceperii cursului, taxa de participare nu se mai restituie. In toate cazurile exista posibilitatea inlocuirii participantului retras cu un alt participant, caz in care nu se percepe nici o penalizare.
Stire din: Educatie

Date de contact

Paunoiu Andreea - andreea.paunoiu@ibr-rbi.ro
021.327.48.93; 0748886807
laura.gheorghe@ibr-rbi.ro
www.ibr-rbi.ro